Quel est l’impact du COVID-19 sur un modèle stochastique de mortalité multipopulation ?
Ce mardi 27 septembre, la professeure Katrien Antonio partageait sa vision sur le sujet durant un événement gratuit accrédité IA|BE suivi d’un networking lunch dans notre AG Campus. Plus de 90 personnes étaient présentes.
Évaluation de l'impact de la crise du COVID-19 sur un modèle stochastique de mortalité multi-population
La pandémie de COVID-19 a radicalement changé notre façon de vivre et de travailler. Quelques exemples :
- Généralisation du télétravail
- Essor du commerce en ligne
- Changements dans les critères de choix d'une habitation (jardin, espace de bureau à domicile, etc.)
Le secteur des assurances a aussi été impacté, notamment dans l'application des tables de mortalité.
Le modèle de mortalité de Li et Lee, une norme pour projeter la mortalité en Belgique et aux Pays-Bas, est calibré sur les chiffres annuels de décès et les expositions au niveau des âges individuels. Toutefois, ce type de données sur la mortalité est généralement communiqué avec un retard important, ce qui empêche une évaluation en temps utile de l'impact d'un point de données liées à la pandémie. Bien que d'autres sources de données publiées plus fréquemment soient disponibles, elles collectent généralement les données par tranches d'âge.
Le mardi 27 septembre, la professeure Katrien Antonio partagea son point de vue sur le sujet lors d'un événement gratuit de l'IA|BE organisé dans notre Campus AG. Elle a présenté des recherches récentes sur l’impact d’un point de données pandémiques sur le calibrage d’un modèle stochastique de projection de la mortalité multi-populations et ses projections pour les taux de mortalité futurs (Robben J., Antonio K. & Devriendt S., 2022, Risks).
- Les modèles stochastiques de mortalité multi-population permettent de calibrer la mortalité via une partie commune avec un écart spécifique à chaque pays. En tant que tel, leur avantage est que leur calibration repose sur un grand ensemble de données d'observation provenant de différents pays.
- Il est remarquable que l'évolution de l'espérance de vie périodique des 14 pays européens dont le PIB par habitant est supérieur à la moyenne de la zone euro montre une tendance convergente entre 1920 et 2020.
- À partir de 2020 : le modèle de mortalité IA|BE intègre la corrélation entre la tendance européenne dépendante du temps et son écart (par rapport à cette tendance) spécifique à la Belgique pour les hommes et les femmes conjointement.
- Dans le cadre de l'analyse d'impact Covid-19, la professeure Antonio et son équipe ont mis au point un protocole technique pour transformer les données hebdomadaires enregistrées par tranches d'âge en observations annualisées et spécifiques à l'âge. L'évaluation de ce protocole technique sur les données belges et danoises de 2020 a montré des résultats remarquablement précis.
- Des recherches récentes suggèrent différentes approches pour limiter l'impact (si on le souhaite) des points de données affectés par la pandémie de Covid-19. Ces approches sont entre autres l'intervention dans la stratégie de prévision et de pondération (Robben, Antonio & Devriendt (2022)) et l'intervention dans la spécification du modèle (KAG (2022)).
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À propos de l'oratrice :
Katrien Antonio est professeure en sciences actuarielles à la KU Leuven (Belgique) et professeure (à temps partiel) en sciences des données actuarielles à l'Université d'Amsterdam (Pays-Bas). Elle est titulaire d'un doctorat en statistiques et actuariat (KU Leuven, 2007) et d'une maîtrise en mathématiques (KU Leuven, 2003). Ses recherches portent sur les statistiques actuarielles, le provisionnement stochastique des pertes, la tarification, la modélisation stochastique de la mortalité, les modèles de pertes, les analyses des assurances et la science des données d'assurance.
Katrien Antonio est actuellement directrice du programme du MSc in Actuarial and Financial Engineering, des programmes en économie d'entreprise et vice-doyenne de l'enseignement à la faculté d'économie de la KU Leuven.
